В 2001 году Сергей Юрский подписал открытое письмо в защиту телекомпании НТВ[11][12]. В 2003 году был среди деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу[13][14][15]. В 2006 году присоединился к обращению, осуждающему принудительную депортацию граждан Грузии из России, связанные с этим случаи этнической дискриминации и общее ухудшение отношений между странами[16]. Выступал за освобождение Григория Пасько[17][18], Максима Резника[19][20], Светланы Бахминой[21][22], Михаила Ходорковского[23][24][25], Платона Лебедева[24][25], Кирилла Серебренникова[26][27], участниц группы «Pussy Riot»[28][29][30]. В 2007 году подпись Юрского появилась под обращением к Владимиру Путину с рекомендацией покинуть свой пост по истечении второго срока и ни под каким предлогом не оставаться главой государства — «ни в статусе президента, ни в виде некоего „общенационального лидера“»[31][32], однако позже актёр отрицал этот факт, предположив, что кто-то подписался его именем[33]. Принимал участие в массовых акциях протеста оппозиции[34][35][36]. Неоднократно поддерживал инициативы по защите животных[37][38][39]. Высказывался за сохранение Центрального дома актера[40] и петербургской клинической больницы № 31[41], против строительства небоскрёба «Охта-центр»[42].
В 2014 году Сергей Юрский назвал отношение российских властей и общества к Украине «неожиданным и ужасным проявлением национального бескультурья», осудив стремление вмешиваться в дела соседней страны[43]. Комментируя высказывания о Крыме как «исконно русской земле», актёр сравнил их с гипотетическими претензиями жителей современных Греции и Турции на обширные территории, принадлежавшие этим странам в прошлом[44]. Министерство культуры Украины включило Юрского в так называемый «белый список» артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии